💳 O Banco BV oferece benefícios únicos em seu cartão de crédito sem anuidade, aceito em milhares de estabelecimentos pelo mundo: abra uma conta gratuita e solicite o seu!

Value at Risk – VaR

O valor em risco é uma medida financeira da perda de um investimento. Este número representa a perda máxima possível para um investimento em condições normais de mercado.

A quantidade de dinheiro que um investidor pode perder em um dia é calculada pelo cálculo do valor em risco. Quanto maior o valor em risco, maiores as perdas potenciais do investimento. No entanto, quanto maior o valor em risco, melhor o retorno do investimento. Quanto maior o risco, maior o retorno.

Valuation of Value at Risk é uma ferramenta chave na indústria de investimentos. É um padrão para estimar o risco de uma ação ou carteira. É uma ferramenta importante para usar ao fazer investimentos.

Se você deseja proteger seu dinheiro contra possíveis perdas, determinar o VaR é um passo essencial. E como todos sabemos, ninguém sabe quando algo vai falhar. Então, nunca podemos ser muito cuidadosos.

Para que VaR é útil?

O VaR é uma ferramenta útil para calcular as perdas e ganhos esperados para as empresas de investimento. Essencialmente, ajuda a reduzir a exposição não intencional a maus investimentos.

A fórmula é simples de usar. Basta digitar a porcentagem de mudança para cada fator de risco na calculadora. Em seguida, apresentará o valor de cada fator de risco em um determinado período de tempo. Também é possível calcular o valor em um nível numérico.

Como funciona o cálculo?

O valor em risco pode ser calculado usando uma variedade de métodos. Por exemplo, o método histórico usa retornos históricos reais para classificar os piores dias como os melhores. Dessa forma, pode ser aplicado aos últimos 100 dias de dados de mercado.

Outro método estatístico é o Valor em Risco. Este método pode ser uma ferramenta útil para avaliar os riscos de um investimento. O cálculo do VaR é baseado em uma distribuição padrão.

Isso significa que uma única agência bancária tem 0,0004% de chance de ser roubada em um determinado dia. Assim, o VaR de 1% de uma única agência bancária não incluiria esse risco. Na realidade, uma instituição deve tomar precauções para reduzir o risco de roubo.

 

Termos relacionados

Mercado Financeiro

O mercado financeiro é o mercado no qual os títulos são negociados e é também uma indústria separada que facilita a negociação de vários ativos

Ler mais

IOF

O IOF é um imposto sobre o valor das transações nos mercados financeiros. Aplica-se a crédito, seguro, valores mobiliários e imobiliário. Foi implementado pela primeira

Ler mais

Take over

Uma take over é uma fusão ou take over envolvendo duas empresas. Existem muitas razões pelas quais uma empresa gostaria de adquirir outra, mas todas

Ler mais
João Santos

João Santos

Produtor de conteúdo especialista em finanças e investimentos, com uma bagagem de 10 anos atuando em PMEs.

Newsletter