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Fundos Quantitativos

No passado, os fundos quantitativos eram populares, mas não são para todos.

Você pode pensar que eles são para pessoas que têm um amplo conjunto de habilidades, mas um fundo quantitativo não é para aqueles que querem apenas brincar com números e códigos.

Na verdade, um fundo quantitativo não é para todos. Você deve decidir se é certo para você examinando suas próprias habilidades e se o tipo de investimento em que está interessado seria adequado para você.

Investimento em fundos quantitativos

O processo de investimento de um fundo quantitativo geralmente envolve três etapas. Primeiro, o processo começa com as entradas.

O processo se concentra em empresas com alto crescimento de lucros, um forte rendimento de dividendos e um bom rendimento de fluxo de caixa livre.

Empresas com baixo crescimento de lucros, alta volatilidade e alto endividamento são eliminadas. O segundo passo é avaliar os estoques e as previsões. O terceiro passo é decidir em quais vale a pena investir.

O objetivo é encontrar os melhores investimentos que proporcionem as taxas de retorno exigidas.

Uma vez que um gestor quantitativo de fundos tenha decidido em quais títulos investir, ele analisa os dados para encontrar os melhores critérios.

O próximo passo é simular o portfólio com um critério e determinar se ele tem um bom desempenho. O último passo é garantir que o gerente nunca se desvie do mandato de investimento, pois isso pode fazer você perder dinheiro.

Uma vez determinados os critérios, o gestor decidirá como alocar os ativos remanescentes.

Estratégias de fundos quantitativos

Entre as estratégias de fundos quantitativos mais comuns, a negociação de pares é a mais comum.

Nessa estratégia, as posições longas são colocadas em ações subvalorizadas e as vendas a descoberto são colocadas em títulos supervalorizados.

O fundo então reequilibrará a carteira trimestralmente, usando os resultados do modelo para determinar se é hora de tomar uma posição.

Como resultado, é importante entender os detalhes do modelo quantitativo antes de investir em um fundo quantitativo.

No passado, os fundos quantitativos se concentravam no uso de modelos estatísticos para analisar várias variáveis.

O método mais comum utilizado pelos fundos quantitativos é o back-testing, no qual os gestores simulam diferentes cenários e testam o desempenho de um determinado critério com dados históricos.

Em seguida, o fundo quantitativo implementará a estratégia no mundo real, usando os resultados do modelo.

Dessa forma, você pode garantir que o portfólio seja consistentemente lucrativo, mas ainda pode usar outras estratégias para o mesmo resultado.

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João Santos

João Santos

Produtor de conteúdo especialista em finanças e investimentos, com uma bagagem de 10 anos atuando em PMEs.

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